格林泓皓纯债债券型证券投资基金   基金管理人:格林基金管理有限公司   基金托管人:兴业银行股份有限公司    送出日期:2025 年 03 月 31 日    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。    本报告期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。                         §2 基金简介 基金名称               格林泓皓纯债债券型证券投资基金 基金简称               格林泓皓纯债 基金主代码              014814 基金运作方式             契约型开放式 基金合同生效日            2022年03月25日 基金管理人              格林基金管理有限公司 基金托管人              兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额         135,285,981.69份 基金合同存续期            不定期                         在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资 投资目标               产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投                    资回报。                         本基金主要采取久期管理策略、收益率曲线策略、 投资策略                    骑乘策略、息差策略、国债期货投资策略。                         中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益 业绩比较基准                    率                         本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于 风险收益特征                    货币市场基金，低于混合型、股票型基金。 项目                   基金管理人                      基金托管人 名称              格林基金管理有限公司                 兴业银行股份有限公司 信息披    姓名               孙会                        龚小武 露负责    联系电话         010-50890709            021-52629999-212056 人      电子邮箱   sunhui@china-greenfund.com   gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话               4001000501                   95561 传真                  010-50890775               021-62159217                    北京市朝阳区景华南街5号18                                                      福建省福州市台江区江滨中 注册地址               层（实际楼层15层）1802、1                                                       大道398号兴业银行大厦                    北京市朝阳区景华南街5号远                                                      上海市浦东新区银城路167号 办公地址               洋光华国际C座15层（电梯18                     层）02、03、05、06单元 邮政编码                          100020                      200120 法定代表人                         高永红                         吕家进 本基金选定的信息披                    证券日报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网          http://www.china-greenfund.com/ 址 基金年度报告备置地          北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座15层（电梯18层） 点                  02、03、05、06单元     项目                  名称                              办公地址              容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街22号1幢 会计师事务所              合伙）                           外经贸大厦901-22至901-26                                            北京市朝阳区景华南街5号远洋光华 注册登记机构       格林基金管理有限公司                    国际C座15层（电梯18层）02、03、0              §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                          金额单位：人民币元 标                                                          日）-2022年12月31                                                                    日 本期已实现收益            15,198,398.68         18,797,234.89            9,089,084.44 本期利润               11,754,306.68         23,885,558.22            7,762,601.11 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分配利润            7,376,387.68          7,570,204.71            5,743,839.07 期末可供分配基金 份额利润 期末基金资产净值          143,101,050.53        589,610,378.54        485,807,622.76 期末基金份额净值                   1.0578              1.0191                   1.0120 基金份额累计净值 增长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 后实际收益水平要低于所列数字； 低数。                                           业绩比较                   份额净值        业绩比较          份额净值                             基准收益     阶段            增长率标        基准收益                       ①-③           ②-④          增长率①                             率标准差                   准差②           率③                                              ④ 过去三个月     2.22%    0.17%        3.18%      0.11%         -0.96%        0.06% 过去六个月    3.36%    0.14%     4.20%      0.12%   -0.84%   0.02% 过去一年     5.86%    0.12%     7.88%      0.10%   -2.02%   0.02% 自基金合同 生效起至今 率变动的比较                                                           单位：人民币元         每10份基金      现金形式发          再投资形式        年度利润分   年度                                                             备注         份额分红数         放总额          发放总额           配合计 合计          0.610                   20,986.74                -                          §4 管理人报告   本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批 准设立，批复文号为：证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司 的批复》。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11月 融房地产开发有限公司，注册资本为人民币20000万元整，注册地为北京市朝阳区景华 南街5号18层（实际楼层15层）1802、1803、1805、1806。经营范围：基金募集、基金 销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。   截至2024年12月31日，格林基金管理有限公司共管理32只公募基金，分别为格林日 鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证 券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基 金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证券 投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格 林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓安 有期混合型证券投资基金、格林研究优选混合型证券投资基金、格林新兴产业混合型证 券投资基金、格林泓皓纯债债券型证券投资基金、格林高股息优选混合型证券投资基金、 格林聚鑫增强债券型证券投资基金、格林碳中和主题混合型证券投资基金、格林泓旭利 率债债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林鑫利六个月持有期 混合型证券投资基金、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金、格林聚合增 强债券型证券投资基金、格林泓盈利率债债券型证券投资基金、格林港股通臻选混合型 证券投资基金、格林宏观回报混合型证券投资基金、格林聚利增强一个月持有期债券型 证券投资基金、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、格林泓卓利率债 债券型证券投资基金、格林30天滚动持有债券型证券投资基金。                   任本基金的基                   金经理（助理） 证券  姓名       职务        期限    从业                   说明                    任职     离任       年限                    日期     日期                                          杜钧天先生，香港中文大学                                          金融财务工商管理硕士。曾                                          任川财证券固定收益部、资                                          产管理部债券交易员，九州 杜钧天   本基金的基金经理                     11年   证券固收投顾部债券投资                                          经理，赣州银行金融市场部                                          中级债券交易员。2018年6                                          月加入格林基金，曾任特定                                          客户资产管理部投资经理、              固定收益部基金经理助理、              基金经理。2020年9月1 4日              至2021年11月11日，担任格              林日鑫月熠货币市场基金              基金经理； 2020年10月28              日至2021年11月11日，担任              格林中短债债券型证券投              资基金基金经理； 2021年 1              月27日至2022年3月16日，              担任格林泓景债券型证券              投资基金基金经理； 2020              年7月1日2024年3月7日，担              任格林泓裕一年定期开放              债券型证券投资基金基金              经理； 2020年7月1日至202              三个月定期开放债券型证              券投资基金基金经理； 202              日，担任格林泓远纯债债券              型证券投资基金基金经理；              月8日，担任格林泓皓纯债              债券型证券投资基金基金              经理； 2022年6月27日至20              丰一年定期开放债券型发              起式证券投资基金基金经              理； 2022年9月5 日至2024              年3月8日，担任格林泓旭利              率债债券型证券投资基金              基金经理； 2022年11月29              日至 2024年4月3日，担任格              林泓盛一年定期开放债券              型发起式证券投资基金基                                       金经理； 2023年3 月20日至                                       鑫利六个月持有期混合型                                       证券投资基金基金经理。                                       柳杨先生，东北师范大学法                                       学硕士。曾任吉林银行交易                                       员、北京分部负责人、金融                                       市场部债券交易中心总经                                       理，中英益利资产管理股份                                       有限公司固定收益部总经                                       理。2020年5月加入格林基                                       金，现任副总经理、固定收                                       益部总监、基金经理。2021                                       年5月28日至今，担任格林                                       泓利增强债券型证券投资                                       基金基金经理；2021年5月2                                       券型证券投资基金基金经      本基金的基金经理、 柳杨   公司副总经理、固定           -      15年      收益部总监                                       混合型证券投资基金基金                                       经理；2022年4月14日至今，                                       担任格林泓皓纯债债券型                                       证券投资基金基金经理； 2                                       林泓旭利率债债券型证券                                       投资基金基金经理； 2022                                       年12月2日至2024年4月3                                       日，担任格林聚享增强债券                                       型证券投资基金基金经理；                                       格林聚合增强债券型证券                                       投资基金基金经理； 2024                                       年4月3日至今，担任格林泓                                  盛一年定期开放债券型发                                  起式证券投资基金基金经                                  理； 2024年8月22日至今，                                  担任格林泓卓利率债债券                                  型证券投资基金基金经理；                                  格林中短债债券型证券投                                  资基金基金经理。 管理办法》的相关规定。   本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》和其他有关法律法规 的规定，以及本基金《基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额 持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。   基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《格林基金管理有限公司公平交易管理办法》《格林基金管理有限公司异 常交易监控与报告办法》。   基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。   基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经 理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例 分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保 证各投资组合获得公平的交易机会。   基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。   报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。   报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。   本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。   本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。   回顾2024年，上半年宏观环境较为波折，一季度地产投资下滑明显，市场期待的政 策刺激有所落空，在“资产荒”配置压力下，叠加权益市场小微盘流动性冲击引发资金 避险情绪进一步抬升，债券市场迎来快速上涨。二季度4月之后，宏观基本面数据结构 性略有好转，但景气度的回升仍较为曲折，细分结构存在一定“温差”，偏弱的社零、 房地产投资增速的下滑以及社融信贷等方面的修复有待进一步跟踪，基本面与资产荒格 局的共同作用下，债市二季度依然维持震荡偏强的走势。另外，央行在二季度数次提示 长端利率债定价以及债市风险，导致市场情绪波动，但在基本面因素的支撑下，调整幅 度相对有限，债市收益率在横盘震荡近2个月后于6月份再次出现一轮显著下行。   进入三季度后，宏观环境持续低位运行态势，消费和投资依然为主要拖累项，制造 业PMI持续处于收缩区间，地产投资与销售尚未企稳，消费稳中略降，CPI、PPI不及预 期。在有效需求不足的宏观环境下，债市延续上涨态势，7月降息落地，十年期国债收 益率下行突破2.20%阻力位；8月市场处于基本面与央行对长债收益率下行管控的博弈之 中，市场剧烈震荡；9月前三周，资产荒与避险情绪的推动下，债市收益率继续快速下 行；9月最后一周，一揽子金融货币政策发布，极大提升了市场乐观预期和风险偏好， 股市显著修复，债市在几个交易日内迎来较大幅调整，但经济数据在未出现数个季度的 回暖前，债市多头逻辑仍然成立。   四季度，国内政策变化积极，一揽子增量政策密集出台，带动基本面预期改善，股 市走强，债市大幅调整。十一长假后，市场情绪有所修复，10月中下旬，债市主要围绕 财政政策预期差博弈，利率波动较大。进入11月，财政增量刺激靴子落地，符合市场此 前预期，随后再融资专项债放量发行，但央行积极投放加以对冲，市场快速消化了供给 冲击的不利因素，债市收益率进一步下行。11月下旬起，随降准预期升温，配置机构进 场抢跑，债市持续走强。进入12月以来，随着地方债供给压力逐渐消退、股债跷跷板效 应减退，债市开启年末抢跑逻辑，加之非银同业负债自律机制的作用下，债市做多情绪 旺盛，十年期国债收益率快速下台阶，不断创新低，加之资金面中性偏宽松，12月政治 局会议强调财政政策更加积极、货币政策适度宽松，交易盘延续几个交易日“恐慌性” 买入，提前定价2025年降准降息预期。   截至报告期末格林泓皓纯债基金份额净值为1.0578元，本报告期内，基金份额净值 增长率为5.86%，同期业绩比较基准收益率为7.88%。   长期来看，预期2025两会将增大中央赤字，出台增量消费政策提振内需，政策相机 抉择应对内外需的不确定性。经济仍然处于修复过程中，暂时不支持债市转熊，期间或 因超预期政策、市场情绪、债市供给因素等扰动。低利率环境下更加考验管理人择时能 力，交易节奏将更加重要。   报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要， 继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持 续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司 各项业务的合法合规和稳健有序。报告期内，基金管理人的监察稽核体系运行顺利，本 基金没有出现违法违规行为。 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：   （1）根据相关监管规定及公司规定，对基金的法律文件进行合规性审查，确保相 关基金文件的合法合规。   （2）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，推动公司各部门及 时 完善与更新制度规范和业务流程，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加 强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。   （3）日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作 方法，加强对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强对重要业务和关键业务环节 的监督检查。 （4）规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金 募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照相关法规规定审查宣传推介材料， 逐步落实反洗钱法律法规各项要求，做好投资者教育和投资者适当性工作。   （5）规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定 了严格规范的投资管理制度和流程机制，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。   （6）以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建 设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头 上防范合规风险，防范利益输送行为。   公司自2016年成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。公司将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有 效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。   报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托 管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基 金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基 金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、 监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和 基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会 议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。与 估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司， 中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。   根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部 分中对基金利润分配原则的约定，基金管理人于2024年12月25日发布《格林泓皓纯债债 券型证券投资基金分红公告》，收益分配基准日为2024年12月19日，每10份基金份额分 红0.21元，分配的总金额为2,046,794.10元。   报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。                        §5 托管人报告   报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。   报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。   本托管人认真复核了本年度中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号           容诚审字2025100Z1411号 审计报告标题               审计报告                      格林泓皓纯债债券型证券投资基金全体基金份 审计报告收件人                      额持有人                      "我们审计了格林泓皓纯债债券型证券投资基金                      （以下简称“格林泓皓纯债基金”）财务报表，                      包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的 审计意见                 利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                      我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照                      企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中                      国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监                   会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中                   国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金                   行业实务操作编制，公允反映了格林泓皓纯债基                   金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的                   经营成果和净资产变动情况。"                   我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行                   了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报                   表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准                   则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 形成审计意见的基础                   则，我们独立于格林泓皓纯债基金，并履行了职                   业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的                   审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供                   了基础。 强调事项              无。 其他事项              无。 其他信息              无。                   "格林泓皓纯债基金的基金管理人格林基金管理                   有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层负                   责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业                   协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操                   作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、                   执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存                   在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责任                   在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估                   格林泓皓纯债基金的持续经营能力，披露与持续                   经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假                   设，除非基金管理人管理层计划清算格林泓皓纯                   债基金、终止运营或别无其他现实的选择。                   基金管理人治理层负责监督格林泓皓纯债基金                   的财务报告过程。"                   "我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于                   舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 注册会计师对财务报表审计的责任                   具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平                   的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的 恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对格林伯锐灵活配置基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致格林伯锐灵活配 置基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制                               缺陷。" 会计师事务所的名称                     容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名                      蔡晓慧、李哲虹                               北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 会计师事务所的地址 审计报告日期                        2025-03-24                          §7 年度财务报表 会计主体：格林泓皓纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日                                                              单位：人民币元                                        本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                34,518,030.06         334,743.67 结算备付金                                                  -                   - 存出保证金                                                  -                   - 交易性金融资产             7.4.7.2            116,041,631.51         589,659,895.40 其中：股票投资                                                -                   -     基金投资                                               -                   -     债券投资                               116,041,631.51         589,659,895.40     资产支持证券投                                                        -                   - 资     贵金属投资                                              -                   -     其他投资                                               -                   - 衍生金融资产              7.4.7.3                            -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                23,001,932.33                   - 应收清算款                                                  -                   - 应收股利                                                   -                   - 应收申购款                                                  -                   - 递延所得税资产                                              -                   - 其他资产                                                 -                   - 资产总计                                 173,561,593.90         589,994,639.07                                      本期末                   上年度末     负债和净资产         附注号 负 债： 短期借款                                                 -                   - 交易性金融负债                                              -                   - 衍生金融负债              7.4.7.3                          -                   - 卖出回购金融资产款                                            -                   - 应付清算款                                 30,242,269.32                      - 应付赎回款                                                -                   - 应付管理人报酬                                     27,412.52          151,699.64 应付托管费                                         4,568.74           25,283.26 应付销售服务费                                              -                   - 应付投资顾问费                                              -                   - 应交税费                                                 -                   - 应付利润                                                 -                   - 递延所得税负债                                              -                   - 其他负债                7.4.7.5                186,292.79          207,277.63 负债合计                                  30,460,543.37            384,260.53 净资产： 实收基金                7.4.7.6          135,285,981.69         578,581,291.78 未分配利润               7.4.7.7               7,815,068.84       11,029,086.76 净资产合计                                143,101,050.53         589,610,378.54 负债和净资产总计                             173,561,593.90         589,994,639.07 注：报告截止日2024年12月31日，格林泓皓纯债债券型证券投资基金份额净值1.0578元， 基金份额总额135,285,981.69份。 会计主体：格林泓皓纯债债券型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                      单位：人民币元                                      本期             上年度可比期间          项目        附注号        2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                             13,568,944.51     27,592,084.04 其中：存款利息收入           7.4.7.8            22,934.83         12,712.65      债券利息收入                                     -                 -      资产支持证券利息                                                 -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -                 - 列） 其中：股票投资收益           7.4.7.9                     -                 -      基金投资收益                                     -                 -      债券投资收益        7.4.7.10         16,828,910.94     21,929,033.63      资产支持证券投资 收益      贵金属投资收益                                    -                 -      衍生工具收益        7.4.7.12                     -                 -      股利收益          7.4.7.13                     -                 -      其他投资收益                                     -                 - 以“-”号填列）                                                 -                 - 填列） 填列） 减：二、营业总支出                            1,814,637.83      3,706,525.82 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用                                           -                 - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后净                                                   -                 - 额 六、综合收益总额                              11,754,306.68    23,885,558.22 会计主体：格林泓皓纯债债券型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                       单位：人民币元                                        本期     项目                   2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金             未分配利润               净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动                 -443,295,310.09       -3,214,017.92   -446,509,328.01 额（减少以“-”号 填列） （一）、综合收益                             -       11,754,306.68     11,754,306.68 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      -443,295,310.09       -12,921,530.50   -456,216,840.59 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    163,265,630.46         7,726,371.94    170,992,002.40               -606,560,940.55       -20,647,902.44   -627,208,842.99 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产                    -        -2,046,794.10     -2,046,794.10 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间       项目               2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金              未分配利润                净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      98,517,508.09         5,285,247.69    103,802,755.78 填列） （一）、综合收益                             -       23,885,558.22     23,885,558.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净       98,517,508.09         2,572,069.88    101,089,577.97 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款       98,525,030.03        2,572,252.67    101,097,282.70                      -7,521.94             -182.79         -7,704.73 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产                     -       -21,172,380.41   -21,172,380.41 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高永红                 马文杰                        窦文静 —————————           —————————                  ————————— 基金管理人负责人            主管会计工作负责人                  会计机构负责人     格林泓皓纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕4119号文注册，由格林基金管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林泓皓纯债债券型证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集1,495,063,147.95元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天 健验〔2022〕1-32号予以验证。经向中国证监会备案，《格林泓皓纯债债券型证券投资 基金基金合同》于2022年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 金的基金管理人为格林基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的债券（国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资债 券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合 法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法 规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调 整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债财富 （总值）指数。    本财务报表由本基金的基金管理人格林基金管理有限公司于2025年3月24日批准报 出。    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规 定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。    本财务报表以持续经营为基础编制。    本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为人民币。   金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。   (1) 金融资产   金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产。   债务工具   本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用 以下两种方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日 期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项 等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。   (2) 金融负债   金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。   (3) 衍生金融工具   本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债 表中列示为衍生金融资产/负债。   金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。   本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过 去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风 险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额，确认预期信用损失。   于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进 行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。   对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始 确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用 损失计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。   金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。    (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份 额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定 的拆分或折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认 日及基金赎回确认日确认。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。    本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金 清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该 基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净 资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量； (2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转 换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所 属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都 具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发 行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金 融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质 上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或 其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动 回售给发行方的金融工具。    本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基 于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。    本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。    债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发 行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行 企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣 除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况 下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处 置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴 纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 确认。    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小的则按直线法计算。    本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基 金每一基金份额享有同等分配权。    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。    本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：    (1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。    (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间 同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566号《关于发布于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的 估值结果确定公允价值。    本基金本报告期未发生会计政策变更。    本基金本报告期未发生会计估计变更。    本基金本报告期无须说明的会计差错更正。    根据财政部、国家税务总局财税2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税20081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201636号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670号《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》、财税2016140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税20172号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税201756号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790号《关于 租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项列示如下：    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。    对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。    (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。    (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。                                          单位：人民币元                             本期末                        上年度末 项目 活期存款                           34,518,030.06                 334,743.67 等于：本金                          34,517,403.58                 334,520.67      加：应计利息                          626.48                     223.00      减：坏账准备                                 -                         - 定期存款                                        -                         - 等于：本金                                       -                         -      加：应计利息                                 -                         -      减：坏账准备                                 -                         - 其中：存款期限1个月以                                             -                         - 内      存款期限1-3个                                             -                         -      月      存款期限3个月                                             -                         -      以上 其他存款                                        -                         - 等于：本金                                       -                         -      加：应计利息                                 -                         -      减：坏账准备                                 -                         -        合计                      34,518,030.06                 334,743.67                                                            单位：人民币元                                         本期末      项目                           2024年12月31日                   成本         应计利息               公允价值       公允价值变动 股票                      -               -              -              - 贵金属投资-金交                         -               -              -              - 所黄金合约 债    交易所市场              -               -              -              - 券    银行间市场   115,159,752.00      564,131.51    116,041,631.51     317,748.00       合计     115,159,752.00      564,131.51    116,041,631.51     317,748.00 资产支持证券                     -               -                -               - 基金                         -               -                -               - 其他                         -               -                -               -      合计      115,159,752.00      564,131.51    116,041,631.51     317,748.00                                           上年度末      项目                                 2023年12月31日                    成本           应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                         -               -                -               - 贵金属投资-金交                            -               -                -               - 所黄金合约      交易所市场                 -               -                -               - 债      银行间市场   577,261,160.00     8,636,895.40   589,659,895.40    3,761,840.00 券       合计     577,261,160.00     8,636,895.40   589,659,895.40    3,761,840.00 资产支持证券                     -               -                -               - 基金                         -               -                -               - 其他                         -               -                -               -      合计      577,261,160.00     8,636,895.40   589,659,895.40    3,761,840.00 本报告期末及上年度末,本基金未持有衍生金融资产/负债。                                                                 单位：人民币元                                           本期末      项目                              2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市场                               -                                       - 银行间市场                   23,001,932.33                                       -      合计                 23,001,932.33                                       -                               上年度末     项目                     2023年12月31日                账面余额                   其中：买断式逆回购 交易所市场                     -                                  - 银行间市场                     -                                  -     合计                    -                                  - 本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。                                                 单位：人民币元                          本期末                  上年度末          项目 应付券商交易单元保证金                             -                    - 应付赎回费                                   -                    - 应付交易费用                         12,292.79             18,277.63 其中：交易所市场                                -                    -      银行间市场                     12,292.79             18,277.63 应付利息                                    -                    - 预提费用                          174,000.00           189,000.00          合计                   186,292.79           207,277.63                                             金额单位：人民币元                                        本期          项目              2024年01月01日至2024年12月31日                       基金份额（份）                 账面金额 上年度末                      578,581,291.78        578,581,291.78 本期申购                      163,265,630.46        163,265,630.46 本期赎回（以“-”号填列）             -606,560,940.55      -606,560,940.55 本期末                       135,285,981.69        135,285,981.69 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。                                                        单位：人民币元       项目          已实现部分              未实现部分            未分配利润合计 上年度末               7,570,204.71        3,458,882.05     11,029,086.76 本期期初               7,570,204.71        3,458,882.05     11,029,086.76 本期利润              15,198,398.68       -3,444,092.00     11,754,306.68 本期基金份额交易产                   -13,345,421.61        423,891.11      -12,921,530.50 生的变动数 其中：基金申购款           7,588,487.59         137,884.35       7,726,371.94      基金赎回款        -20,933,909.20        286,006.76      -20,647,902.44 本期已分配利润            -2,046,794.10                  -      -2,046,794.10 本期末                7,376,387.68         438,681.16       7,815,068.84                                                        单位：人民币元                               本期                  上年度可比期间          项目         2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期存款利息收入                           22,934.83                12,712.65 定期存款利息收入                                   -                         - 其他存款利息收入                                   -                         - 结算备付金利息收入                                  -                         - 其他                                         -                         -          合计                        22,934.83                12,712.65 注:本基金本报告期内及上年度可比期间，未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情 况。 本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。                                                         单位：人民币元                                本期                   上年度可比期间         项目            2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                      8,163,080.44           14,689,526.96 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                      8,665,830.50              7,239,506.67 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                              -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                              -                         - 收入         合计                       16,828,910.94           21,929,033.63                                                         单位：人民币元                         本期                        上年度可比期间      项目       2024年01月01日至2024年12月           2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                 3,603,636,380.49              4,778,487,086.07 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                 3,571,630,097.00              4,740,591,903.33 付）成本总额 减：应计利息总额                   23,299,720.49                 30,603,726.07 减：交易费用                          40,732.50                     51,950.00 买卖债券差价收入                      8,665,830.50                  7,239,506.67 本报告期及上年度可比期间,本基金无资产支持证券投资收益。 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具其他投资收益。 本报告期及上年度可比期间,本基金无股利收益。                                                       单位：人民币元                            本期                    上年度可比期间        项目名称         2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                      月31日 ——股票投资                                    -                        - ——债券投资                        -3,444,092.00             5,088,323.33 ——资产支持证券投资                                -                        - ——基金投资                                    -                        - ——贵金属投资                                   -                        - ——其他                                      -                        - ——权证投资                                    -                        - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                -                        - 值税         合计                    -3,444,092.00             5,088,323.33 本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。                                                      单位：人民币元                            本期                    上年度可比期间           项目        2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计费用                             45,000.00               60,000.00 信息披露费                           120,000.00              120,000.00 汇划手续费                            14,295.02               19,814.85 账户维护费                            36,000.00               33,000.00 其他                                 1,200.00                 1,000.00           合计                    216,495.02              233,814.85    截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。    本基金的基金管理人于2025年2月21日宣告2025年度第1次分红，向截至2025年2月 金份额派发红利0.24元。          关联方名称                        与本基金的关系 格林基金管理有限公司            基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司            基金托管人 河南省安融房地产开发有限公司        基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。                                                      单位：人民币元                                本期                  上年度可比期间              项目           2024年01月01日至20         2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管理费                     935,901.72          1,561,486.85 其中：应支付销售机构的客户维护费                    11,521.36               114.50       应支付基金管理人的净管理费                924,380.36          1,561,372.35 注：1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.30%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日基金 资产净值×0.30%/当年天数。 及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数 进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项 目。                                                      单位：人民币元                              本期                   上年度可比期间            项目          2024年01月01日至2024         2023年01月01日至2023                           年12月31日                  年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                      155,983.54                260,247.82 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资 产净值×0.05%/当年天数。 本基金本报告期内无支付给各关联方的销售服务费。                                                           单位：人民币元                               本期 银行间市场交         债券交易金额              基金逆回购                基金正回购 易的各关联方                                                           利息支              基金买入      基金卖出   交易金额        利息收入       交易金额     名称                                                             出 兴业银行股份                                               101,000,00 40,676.7                    -      -           -          - 有限公司                                                       0.00        1                          上年度可比期间 银行间市场交         债券交易金额              基金逆回购                基金正回购     易的                                                           利息支              基金买入      基金卖出   交易金额        利息收入       交易金额 各关联方名称                                                             出 兴业银行股份                                               592,000,00 189,804.                    -      -           -          - 有限公司                                                       0.00       20 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 本报告期内及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。                                                                             单位：人民币元                                 本期                              上年度可比期间 关联方名      称                     期末余额         当期利息收入                 期末余额               当期利息收入 兴业银行 股份有限            34,518,030.06             22,934.83        334,743.67             12,712.65 公司 注:本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计 息。 本报告期内及上年度可比期间，本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。      本基金本报告期内及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。                                                                             单位：人民币元                                  每10份基                                                              再投资形  序        权益                         金        现金形式                         本期利润         备                      除息日                                     式发放总  号       登记日                     份额分红         发放总额                         分配合计         注                                                                 额                                      数  合                                            2,046,791.                   2,046,794.  计                                                    70                           10 本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。   本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购。   本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购。   本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资 组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资 回报。   本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员 会，负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策；审议公司的风险管理体系和 风险管理制度；检查公司内部风险管理制度的执行情况，组织评价公司内控状况；组织 检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性；对公司重要创新业务及创 新产品进行风险评估和风险决策；审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易；检查 公司财务状况及信息披露；听取基金业务负责人定期报告，评估公司合规管理和风险管 理工作；定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况；提议聘请或更换外部审计 机构。在公司经理层下设风险管理委员会，主要负责组织、落实、商议公司风险管理工 作，在经理层授权范围内协助经理层工作，出具相应的工作报告和专业意见，供经理层 决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构，根据 风险管理委员会的要求，组织准备相关材料，做好相关工作，负责对公司基金运作、内 部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。   本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察 长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本 基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型， 日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监 督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均 对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（上年 度报告期末：同）。    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。    于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折 现的合约到期现金流量。    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 投资组合不受上述比例限制)。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。    同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。    综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。    本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。                                                           单位：人民币元  本期末   资产 货币资 金 交易性 金融资       20,268,679.45   95,772,952.06          -                -   116,041,631.51 产 买入返 售金融       23,001,932.33               -          -                -    23,001,932.33 资产 资产总 计   负债 应付清                       -               -          -   30,242,269.32     30,242,269.32 算款 应付管 理人报                   -               -          -       27,412.52         27,412.52 酬 应付托                       -               -          -        4,568.74          4,568.74 管费 其他负                       -               -          -      186,292.79       186,292.79 债 负债总                       -               -          -   30,460,543.37     30,460,543.37 计 利率敏 感度缺       77,788,641.84   95,772,952.06          -   -30,460,543.37   143,101,050.53 口  上年度     末  资产 货币资 金 交易性 金融资      50,283,641.30           -    539,376,254.10               -    589,659,895.40 产 资产总 计  负债 应付管 理人报                  -           -                 -     151,699.64          151,699.64 酬 应付托                      -           -                 -      25,283.26           25,283.26 管费 其他负                      -           -                 -     207,277.63          207,277.63 债 负债总                      -           -                 -     384,260.53          384,260.53 计 利率敏 感度缺      50,618,384.97           -    539,376,254.10     -384,260.53    589,610,378.54 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。  假设               率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。  假设                      2.除市场利率以外的其他市场变量保持不变。  假设    3.此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。                                      对资产负债表日基金资产净值的影响金额                                              （单位：人民币元）            相关风险变量的变动                                           本期末               上年度末  分析        市场利率上升25个基点                         -422,171.84       -8,301,927.83        市场利率下降25个基点                          424,947.64        8,483,211.56    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和 银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。    本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定：    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。    第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                     单位：人民币元                                  本期末                上年度末     公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                          -                  - 第二层次                             116,041,631.51     589,659,895.40 第三层次                                          -                  -               合计                 116,041,631.51     589,659,895.40    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。      对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是 第三层次。      于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊 余成本计量的金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                      §8 投资组合报告                                                    金额单位：人民币元                                                    占基金总资产的比 序号             项目                 金额                                                       例(%)       其中：股票                                    -                 -       其中：债券                       116,041,631.51             66.86             资产支持证券                             -                 -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -                 -       融资产 本基金本报告期末未持有股票。 本基金本报告期末未持有股票。 本基金本报告期末未持有股票。 本基金本报告期末未持有股票。 本基金本报告期末未持有股票。                                                  金额单位：人民币元 序号        债券品种        公允价值              占基金资产净值比例(%)      其中：政策性金融债                     -                       -                                                             金额单位：人民币元 序                                                                 占基金资产净         债券代码         债券名称       数量（张）              公允价值 号                                                                  值比例(%) 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金本报告期末未持有贵金属。 本基金本报告期末未持有权证。     本基金本报告期末未持有股指期货。     本基金本报告期末未持有国债期货。 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 之备选股票库的情况。                                                                   单位：人民币元 序号                  名称                                  金额 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                                §9 基金份额持有人信息                                                                      份额单位：份                                                   持有人结构  持有             户均持有的基金份                 机构投资者                     个人投资者  人户                   额                             占总份                       占总份 数(户)                             持有份额                        持有份额                                                 额比例                       额比例                   项目                   持有份额总数（份）              占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金                                  1,708.92                0.00%           项目                持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金                                           -                    §10 开放式基金份额变动                                                    单位：份 基金合同生效日(2022年03月25日)基金份额总额                 1,495,117,433.06 本报告期期初基金份额总额                                578,581,291.78 本报告期基金总申购份额                                 163,265,630.46 减：本报告期基金总赎回份额                               606,560,940.55 本报告期基金拆分变动份额                                              - 本报告期期末基金份额总额                                135,285,981.69 注：总申购份额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。                     §11 重大事件揭示   本基金本报告期内未召开份额持有人大会。   （1）基金管理人的重大人事变动情况   经基金管理人股东决定，自2024年3月8日起，公司独立董事由谢太峰、程兵、建兰 宁变更为建兰宁、龙大伟、部慧。 任。   （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动   本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。   本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。     本报告期内本基金投资策略未发生改变。     本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期支付给容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）的报酬为45,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基 金提供1年的审计服务。 无 无                                        金额单位：人民币元       交       股票交易               应支付该券商的佣金       易 券商    单              占当期股                    占当期佣    备 名称    元   成交金额       票成交总         佣金         金总量的    注       数              额的比例                     比例       量 长城 证券 恒泰 证券 银河 证券 注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 金交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的 需 要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行 业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分 析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报 告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好 的服务和支持。 （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 无  序号            公告事项             法定披露方式         法定披露日期         格林泓皓纯债债券型证券投       管理人网站、中国证监会基         资基金2023年第4季度报告     金电子披露网站         格林基金管理有限公司旗下         示性公告         关于格林泓皓纯债债券型证                            管理人网站、中国证监会基                            金电子披露网站、证券日报         公告         格林泓皓纯债债券型证券投                            管理人网站、中国证监会基                            金电子披露网站         格林泓皓纯债债券型证券投                            管理人网站、中国证监会基                            金电子披露网站         新         格林泓皓纯债债券型证券投       管理人网站、中国证监会基         资基金2023年年度报告       金电子披露网站      基金2023年年度报告提示性      公告      格林泓皓纯债债券型证券投       管理人网站、中国证监会基      资基金2024年第1季度报告     金电子披露网站      格林基金管理有限公司旗下      示性公告      格林泓皓纯债债券型证券投                         管理人网站、中国证监会基                         金电子披露网站      新      格林泓皓纯债债券型证券投                         管理人网站、中国证监会基                         金电子披露网站      格林泓皓纯债债券型证券投       管理人网站、中国证监会基      资基金2024年第2季度报告     金电子披露网站      格林基金管理有限公司旗下      示性公告      格林泓皓纯债债券型证券投       管理人网站、中国证监会基      资基金2024年中期报告       金电子披露网站      格林基金管理有限公司旗下      公告      格林泓皓纯债债券型证券投       管理人网站、中国证监会基      资基金2024年第3季度报告     金电子披露网站      格林基金管理有限公司旗下      示性公告      关于格林泓皓纯债债券型证      券投资基金暂停大额申购、       管理人网站、中国证监会基      定期定额投资及转换转入业       金电子披露网站、证券日报      务的公告         资基金分红公告                             子披露网站、证券日报                           §12 影响投资者决策的其他重要信息 投                         报告期内持有基金份额变化情况                                       报告期末持有基金情况 资         持有基金份额比 者   序         例达到或者超过            期初份额              申购份额            赎回份额             持有份额            份额占比 类   号 别 机            1231 构       20240628 - 2024                                              产品特有风险     由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此 该投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。     该投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金 管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回延缓支付赎回款项。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期 办理的风险或对已确认的赎回进行延缓支付的风险。     根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案。该投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。     本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。   备查文件存放于基金管理人的住所。   投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通 过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                  格林基金管理有限公司                                二〇二五年三月三十一日